Stocks Basics: Wie liest man eine Stock-Tabelle / Quote-Spalten 1 Amp 2: 52-Week High und Low - Dies sind die höchsten und niedrigsten Preise, zu denen eine Aktie über die letzten 52 Wochen (ein Jahr) gehandelt hat. Dies umfasst in der Regel nicht die vorherigen Tage Handel. Spalte 3: Firmenname amp Lagerbestand - In dieser Spalte finden Sie den Namen des Unternehmens. Wenn es keine speziellen Symbole oder Buchstaben nach dem Namen gibt, ist es Stammaktien. Verschiedene Symbole implizieren verschiedene Aktienklassen. Zum Beispiel bedeutet pf, dass die Aktien Vorzugsaktien sind. Spalte 4: Ticker-Symbol - Dies ist der eindeutige alphabetische Name, der den Bestand identifiziert. Wenn Sie Finanz-TV sehen, haben Sie gesehen, die Ticker-Band über den Bildschirm bewegen, zitiert die neuesten Preise neben diesem Symbol. Wenn Sie auf der Suche nach Aktienkurse online, suchen Sie immer für ein Unternehmen durch das Tickersymbol. Wenn Sie nicht wissen, was ein bestimmter companys Ticker ist, können Sie nach ihm an suchen: finance. yahoo/l. Spalte 5: Dividende je Aktie - Dies zeigt die jährliche Dividende je Aktie an. Wenn dieser Platz leer ist, zahlt das Unternehmen derzeit keine Dividenden aus. Spalte 6: Dividendenrendite - Prozentuale Rendite der Dividende. Berechnet als jährliche Dividende je Aktie dividiert durch den Preis pro Aktie. Spalte 7: Kurs-Gewinn-Verhältnis - Dies wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch das Ergebnis je Aktie aus den letzten vier Quartalen dividiert wird. Für weitere Details, wie dies zu interpretieren, siehe unsere P / E Ratio Tutorial. Spalte 8: Handelsvolumen - Diese Zahl zeigt die Gesamtzahl der gehandelten Aktien für den Tag, aufgeführt in Hunderten. Um die tatsächlich gehandelte Nummer zu erhalten, fügen Sie am Ende der angegebenen Nummer 00 ein. Spalte 9 amp 10: Tag hoch und niedrig - Dies zeigt die Preisspanne an, an der die Aktie den ganzen Tag gehandelt hat. Mit anderen Worten, das sind die Höchstpreise und die Mindestpreise, die die Leute für die Aktie bezahlt haben. Spalte 11: Schließen - Der Schlusskurs ist der letzte Handelspreis, der aufgezeichnet wurde, wenn der Markt am Tag geschlossen wurde. Wenn der Schlusskurs höher als 5 ist, wird die gesamte Auflistung für diesen Bestand fett dargestellt. Denken Sie daran, Sie sind nicht garantiert, um diesen Preis zu erhalten, wenn Sie die Aktie kaufen am nächsten Tag, weil der Preis ändert sich ständig (auch nach dem Austausch für den Tag geschlossen ist). Der Abschluss ist nur ein Indikator der vergangenen Leistung und außer in extremen Umständen dient als Ballpark, was Sie erwarten sollten, zu zahlen. Spalte 12: Nettoveränderung - Dies ist die Dollarkursveränderung des Aktienkurses vom vorherigen Schlusskurs. Wenn Sie hören, über eine Aktie für den Tag, es bedeutet, dass die Netto-Veränderung positiv war. Zitate über das Internet Heutzutage ist es weitaus bequemer für die meisten Aktienkurse aus dem Internet zu bekommen. Diese Methode ist überlegen, weil die meisten Aufstellungsorte während des Tages aktualisieren und Ihnen mehr Informationen, Nachrichten, Diagramm, Forschung, etc. geben. Um Anführungszeichen zu erhalten, geben Sie einfach das Tickersymbol in den Anführungsstrich jede mögliche Hauptfinanzseite wie Yahoo finanzieren ein. CBS Marktwatch. Oder MSN Money. Das folgende Beispiel zeigt ein Angebot für Microsoft (MSFT) von Yahoo Finance. Die Interpretation der Daten ist genau die gleiche wie bei der Zeitung. Options Basics: Wie man eine Options-Tabelle lesen Da immer mehr Händler über die Vielzahl der potenziellen Vorteile, die ihnen durch den Einsatz von Optionen gelernt haben, das Handelsvolumen in Optionen hat sich vermehrt Im Laufe der Jahre. Dieser Trend wurde auch durch das Aufkommen der elektronischen Handel und Datenverbreitung getrieben. Einige Trader verwenden Optionen, um auf die Kursrichtung zu spekulieren, andere zur Absicherung bestehender oder erwarteter Positionen und andere, die noch einzigartige Positionen zu erarbeiten haben, die nicht routinemäßig dem Händler nur den zugrunde liegenden Aktien-, Index - oder Futures-Kontrakt zur Verfügung stellen (z Wenn das zugrundeliegende Wertpapier unverändert bleibt). Unabhängig von ihrem Ziel, ist einer der Schlüssel zum Erfolg, um die richtige Option oder Kombination von Optionen, die erforderlich sind, um eine Position mit dem gewünschten Risiko-zu-Belohnung Tradeoff (s) zu schaffen. Als solche, heute versierte Option Trader ist in der Regel Blick auf eine anspruchsvolle Reihe von Daten, wenn es um Optionen als die Händler von Jahrzehnten Vergangenheit kommt. 13 Die alten Tage der Option Preisberichterstattung 13 Früher verwendeten einige Zeitungen Zeilen und Zeilen von nahezu unverschlüsselbaren Optionspreisdaten tief in ihrem Finanzteil, wie sie in Abbildung 1 dargestellt sind. 13 13 Abbildung 1: Optionsdaten ab 13 a Zeitung 13 Investors Business Daily und das Wall Street Journal enthalten noch eine teilweise Auflistung der Optionsdaten für viele der aktiveren optionalen Aktien. Die alten Zeitungsauflistungen umfassten zumeist nur die Grundlagen eines P oder eines C, um anzugeben, ob die Option Call oder Put, der Ausübungspreis, der letzte Trade-Preis für die Option und in manchen Fällen auch Volumen - und Open Interest-Zahlen sind. Und während dies alles gut und gut war, haben viele der heutigen Option Trader ein besseres Verständnis der Variablen, die Option Trades fahren. Zu diesen Variablen gehören eine Reihe von griechischen Werten, die aus einem Optionspreismodell, einer impliziten Optionsvolatilität und der gesamten wichtigen Bid / Ask-Spanne abgeleitet werden. (Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Griechen, um Optionen zu verstehen.) 13 Im Ergebnis finden immer mehr Händler Optionsdaten über Online-Quellen. Während jede Quelle ein eigenes Format zum Darstellen der Daten aufweist, enthalten die Schlüsselvariablen im Allgemeinen die in 2 aufgeführten. Die in 2 gezeigte Optionsauflistung stammt aus der Optionetics Platinum-Software. Die aufgeführten Variablen sind die, die am meisten von heute besser ausgebildeten Option Trader sah. 13 13 Abbildung 2: Märzaufrufoptionen für IBM 13 Die in Abbildung 2 dargestellten Daten liefern die folgenden Informationen: Spalte 1 OpSym: In diesem Feld werden das zugrundeliegende Aktiensymbol (IBM), der Vertragsmonat und das Jahr (MAR10 bedeutet März 2010), Der Ausübungspreis (110, 115, 120 usw.) und ob es sich um eine Call - oder Put-Option (a C oder a) handelt. Spalte 2 Gebot (pts): Der Geldkurs ist der jüngste Preis, der von einem Market Maker angeboten wird, um eine bestimmte Option zu kaufen. Was bedeutet dies, dass, wenn Sie einen Marktauftrag zum Verkauf der März 2010, 125 Anruf eingeben, würden Sie es zum Bid-Preis von 3,40 zu verkaufen. Spalte 3 Ask (pts): Der Ask-Preis ist der neueste Preis, den ein Market Maker anbietet, eine bestimmte Option zu verkaufen. Was dies bedeutet ist, dass, wenn Sie einen Markt bestellen, um den März 2010, 125 Anruf zu kaufen, würden Sie es zum fragen Preis von 3,50 zu kaufen. ANMERKUNG: Kaufend bei dem Angebot und dem Verkaufen an der Frage ist, wie Markthersteller ihr Leben bilden. Es ist zwingend erforderlich, dass ein Optionshändler die Differenz zwischen dem Geld - und Briefkurs unter Berücksichtigung eines Optionshandels berücksichtigt. Je aktiver die Option, desto enger die Bid / Ask-Spread. Eine breite Spread kann für jeden Händler, vor allem eine kurzfristige Händler problematisch sein. Wenn das Angebot 3,40 und die Frage ist 3,50, ist die Implikation, dass, wenn Sie die Option einen Moment gekauft (um 3,50 fragen) und drehte sich um und verkaufte es einen Augenblick später (bei 3,40 Gebot), obwohl der Preis der Option Nicht ändern, würden Sie -2.85 auf den Handel verlieren ((3.40-3.50) /3.50). Spalte 4 Extrinsische Bid / Ask (pts): In dieser Spalte wird die Zeitspanne angezeigt, die in den Preis jeder Option eingebaut ist (in diesem Beispiel gibt es zwei Preise, eine auf der Basis des Bid-Preises und der andere auf dem Ask-Preis). Dies ist wichtig zu beachten, da alle Optionen verlieren alle ihre Zeit Prämie zum Zeitpunkt der Auslaufen der Option. Dieser Wert spiegelt also den gesamten Zeitaufwand wider, der derzeit in den Preis der Option eingebaut ist. Spalte 5 Implizite Volatilität (IV) Bid / Ask (): Dieser Wert wird durch ein Optionspreismodell, wie das Black-Scholes-Modell, berechnet. Und stellt die Höhe der erwarteten zukünftigen Volatilität auf der Grundlage des aktuellen Kurses der Option und anderer bekannter Optionspreisvariablen dar (einschließlich der Zeit bis zum Verfall, der Differenz zwischen dem Basispreis und dem tatsächlichen Aktienkurs und einem risikofreien Zins) . Je höher die IV Bid / Ask (), desto mehr Zeit Prämie ist in den Preis der Option und umgekehrt gebaut. Wenn Sie Zugriff auf den historischen Bereich von IV-Werten für die fragliche Sicherheit haben, können Sie feststellen, ob sich der aktuelle extrinsische Wert derzeit auf dem High-End (gut für Schreiboptionen) oder Low-End (gut für Kaufoptionen) befindet. Spalte 6 Delta Bid / Ask (): Delta ist ein griechischer Wert, der aus einem Optionspreismodell abgeleitet ist und die Bestandsquote für eine Option darstellt. Das Delta für eine Rufoption kann von 0 bis 100 (und für eine Put-Option von 0 bis -100) reichen. Die gegenwärtigen Belohnungs - / Risikoeigenschaften, die mit dem Halten einer Anrufoption mit einem Delta von 50 verbunden sind, sind im Wesentlichen dieselben wie das Halten von 50 Aktien. Steigt der Kurs um einen Punkt, erhält die Option rund einen halben Punkt. Je weiter eine Option in-the-money ist, desto mehr wirkt die Position wie eine Aktienposition. Mit anderen Worten, wenn die Delta-Ansätze 100 die Optionsgeschäfte mehr und mehr wie die zugrunde liegenden Aktien annehmen, d. H. Eine Option mit einem Delta von 100 würde einen vollen Punkt für jeden Dollargewinn oder - verlust in dem zugrunde liegenden Aktienkurs gewinnen oder verlieren. Spalte 7 Gamma Bid / Ask (): Gamma ist ein griechischer Wert, der aus einem Optionspreismodell abgeleitet wird. Gamma sagt Ihnen, wie viele Deltas die Option gewinnen oder verlieren wird, wenn der zugrunde liegende Bestand um einen Punkt steigt. So zum Beispiel, wenn wir den März 2010 125 Anruf bei 3,50 gekauft, hätten wir ein Delta von 58,20. Mit anderen Worten, wenn IBM-Aktien steigt um einen Dollar diese Option sollte etwa 0,5820 im Wert zu gewinnen. Darüber hinaus, wenn die Aktie steigt im Preis heute um einen vollen Punkt dieser Option erhält 5,65 Deltas (der aktuelle Gamma-Wert) und würde dann ein Delta von 63,85 haben. Von dort würde ein weiterer Punktgewinn im Kurs der Aktie einen Preisgewinn für die Option von etwa 0,6385 ergeben. Spalte 8 Vega Bid / Ask (pts / IV): Vega ist ein griechischer Wert, der den Betrag angibt, um den der Preis der Option voraussichtlich steigen oder fallen würde, und zwar allein aufgrund einer Erhöhung der impliziten Volatilität um einen Punkt. Wenn wir also noch einmal auf den Aufruf von März 2010 125 schauen, wenn die implizite Volatilität um einen Punkt von 19,04 auf 20,04 anstieg, würde der Kurs dieser Option 0,141 erreichen. Dies zeigt, warum es vorzuziehen ist, Optionen zu kaufen, wenn die implizite Volatilität niedrig ist (Sie zahlen relativ weniger Zeitprämie und einen nachfolgenden Anstieg der IV wird den Preis der Option aufblasen) und Optionen zu schreiben, wenn die implizite Volatilität hoch ist (da mehr Prämie verfügbar ist Und ein nachfolgender Rückgang der IV wird den Preis der Option deflationieren). Spalte 9 Theta Bid / Ask (pts / day): Wie in der Spalte extrinsic value angegeben, verlieren alle Optionen alle Zeit Premium nach Ablauf. Darüber hinaus beschleunigt die Zeitverzögerung, wie sie bekannt ist, mit fortschreitender Exspiration. Theta ist der griechische Wert, der angibt, wie viel Wert eine Option im Laufe eines Tages verlieren wird. Gegenwärtig wird der Aufruf im März 2010 125 0,0431 des Wertes nur aufgrund des Ablaufs von einem Tag verlieren, auch wenn die Option und alle anderen griechischen Werte ansonsten unverändert sind. Spalte 10 Volumen: Hier erfahren Sie, wie viele Verträge einer bestimmten Option während der letzten Sitzung gehandelt wurden. Normalerweise aber nicht immer - Optionen mit großem Volumen haben relativ engere Gebot / ask Spreads als die Konkurrenz zu kaufen und verkaufen diese Optionen ist groß. Spalte 11 Offenes Interesse: Dieser Wert gibt die Gesamtzahl der Verträge einer bestimmten Option an, die zwar eröffnet, aber noch nicht ausgeglichen wurden. Spalte 12 Strike: Der Ausübungspreis für die jeweilige Option. Dies ist der Preis, dass der Käufer dieser Option kann die zugrunde liegende Sicherheit zu kaufen, wenn er seine Option ausüben will. Es ist auch der Preis, zu dem der Schreiber der Option den zugrunde liegenden Wert verkaufen muss, wenn die Option gegen ihn ausgeübt wird. 13 Eine Tabelle für die jeweiligen Put-Optionen wäre ähnlich, mit zwei primären Differenzen: 13 13 Call-Optionen sind teurer, je niedriger der Basispreis, Put-Optionen sind teurer, je höher der Basispreis. Bei Anrufen haben die niedrigeren Ausübungspreise die höchsten Optionspreise, wobei die Optionspreise bei jedem höheren Ausübungspreis sinken. Dies liegt daran, dass jeder aufeinander folgende Ausübungspreis entweder weniger im Geld oder mehr out-of-the-money ist. Somit enthält jeder weniger intrinsischen Wert als die Option zum nächsten niedrigeren Basispreis. 13 Mit Putten ist es genau das Gegenteil. Bei steigenden Ausübungspreisen werden Put-Optionen entweder weniger aus dem Geld oder mehr im Geld gehandelt und damit mehr intrinsischer Wert. Damit sind die Optionspreise bei steigenden Ausübungspreisen größer. 13 13 Bei Call-Optionen sind die Delta-Werte positiv und höher bei niedrigeren Ausübungspreisen. Bei Put-Optionen sind die Delta-Werte negativ und höher bei einem höheren Basispreis. Die negativen Werte für Put-Optionen ergeben sich aus der Tatsache, dass sie eine aktienähnliche Position darstellen. Der Kauf einer Put-Option ähnelt der Eingabe einer Short-Position in einem Bestand, daher der negative Delta-Wert. Option Handel und die Raffinesse des durchschnittlichen Option Trader haben einen langen Weg seit Option Trading begann vor Jahrzehnten. Die heutige Option Zitat Bildschirm spiegelt diese Fortschritte. 13How to Read Optionen Anführungszeichen 12.04.2012, 14:18 EST Von Beth Gaston Moon. InvestorPlace Contributor Ihr Vermittler hat alle Anführungsstriche, die yoursquoll handeln müssen, aufgeführt online. Wenn yoursquore ein aktiver Trader, yoursquoll haben alle freien, Echtzeit-Zitate, die Sie durch ihre Online-Service benötigen. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) ist eine weitere Quelle für Optionsanführungen. Bei CBOE finden Sie bei yoursquoll einen 20-minütigen, verzögerten Bildschirm. Für verschiedene Gebührenebenen können Sie Echtzeit-Anführungszeichen und sogar Echtzeit-Streaming-Anführungszeichen erhalten. HOW TO TRADE OPTIONEN: Open Interest und Volume Option Volumen und offenen Interesse sind zwei Stücke von Optionen Informationen, die zusammenhängen, aber deutlich anders sind. Volume ist eine tägliche Aufzeichnung der sessionrsquos Handelsaktivität bei einem bestimmten Option Call oder Put Strike. Ob ein Händler Kauf oder Verkauf eines Optionskontrakts. Es zählt als Teil der dayrsquos Option Volumen. Volumen beginnt jede Sitzung mit einem sauberen Schiefer bei Null und erhöht den ganzen Tag. Das offene Interesse ist jedoch ein rollendes Ergebnis der Gesamtzahl der bei jedem Streik offenen und aktiven aktiven Optionskontrakte, die alle nicht geschlossenen oder ausgeübten Optionen darstellen. Die Zahl ändert sich nicht im Laufe des Tages, sondern sorgt dafür, dass nur Übernachtungen durchgeführt werden, sobald Trades gezählt, Positionen verlassen und neue Positionen hinzugefügt werden. Letrsquos betrachten ein einfaches Beispiel. Offene Zinsen auf dem Target (TGT) Oktober 60 Anruf ist bei 1.000 am Montagmorgen. An diesem Tag kauft Trader A 10 Verträge bei diesem Streik zu öffnen und Trader B verkauft, um 30 Verträge bei diesem Streik zu schließen. Volumen wäre 40 am Montagabend zu schließen, aber wenn offene Zinsen am frühen Dienstag angepasst, rutscht es auf 980, aufgrund der Hinzufügung von Arsquos 10 neue Verträge, sondern die Subtraktion von Brsquos 30. Open Zinsen sank um einen Nettowert von 20 Verträgen. Eine Komplexität mit offenem Interesse besteht darin, dass sie sich trotz bemerkenswerter Lautstärke gar nicht oder nur sehr geringfügig ändert. Während einige Kreide diese bis zu Tag Trader, die Ein-und Ausstieg Positionen im Laufe des gleichen Tages sind, andere weisen darauf hin, es ist wahrscheinlich verursacht durch Optionen wechselt die Hände von einem Händler zu einem anderen. Wenn zum Beispiel Trader B seine Optionen direkt an einen neuen Marktteilnehmer (Trader C) verkauft hätte, anstatt sie zu schließen, wäre offenes Interesse auf 1,010 zurückgegangen, da die gleichen Optionskontrakte auf den Büchern nur in verschiedenen Händen verbleiben . Während B ihre Position verlassen hat, kam C als neuer Käufer, um diese Positionen zu kaufen, und Trader A fügt noch seine 10 Verträge hinzu. Dies kann ein verwirrend Prozess sein, aber ein Trader (ob Anfang oder Fortgeschrittene) kann viel lernen, indem er die tägliche Lautstärke und offene Interesse Muster verschieben jeden Tag. Verfallzyklen Wenn Ihr Anleger auf Wertpapiere schaut, deren Optionen an ihnen gehandelt werden, notieren yoursquoll die Verfallsdaten und deren Wechsel von Aktien auf Aktien. Wenn eine Sicherheit beginnt, Optionen zu handeln, itrsquos zufällig eine von drei Ablauf Zyklen zugeordnet. Das ist, weil es so viele Aktien und Wertpapiere Handel Optionen, die es wäre sehr schwierig für die Option Market Maker zu verfolgen jeden einzelnen Anruf zu halten und legte zu jedem Ausübungspreis für jeden Monat des Jahres. So haben sie drei gemeinsame Zyklen erstellt, denen die Bestände zugeordnet sind: Stier Januar, April, Juli und Oktober Stier Februar, Mai, August und November Stier März, Juni, September und Dezember Die einfachste Sache: (Die ldquofront-monthrdquo), und es gibt immer Optionen für den nächsten Monat. Die einzigen Ausnahmen sind, wenn eine Sicherheit delisted ist. Zum Beispiel, wenn itrsquos Anfang Mai und Sie möchten eine Netflix (NFLX) - Option handeln, finden yoursquod Mai Optionen zur Verfügung (als aktuelle oder Front-Monat) sowie Optionen in der Juni-Serie. Eine einfache Möglichkeit, herauszufinden, ob eine Option verfügbar ist, um die Optionen-Kette, die über Ihren Broker oder auf den Finanz-Seiten bei Yahoo und Google verfügbar ist, zu suchen. Die Optionskette bietet eine Liste aller Monate und Preise, die für eine bestimmte Sicherheit zur Verfügung stehen. An der Spitze der Tabelle unten Yoursquoll sehen, dass im Mai gibt es Optionen für Mai, Juni, Juli und Oktober 2012, Januar 2013 und Januar 2014. Ablaufdatum Eine gute Sache über Handel Optionen ist, dass itrsquos alles über das Beste aus Volatilität in relativ kurzer Zeit. Das bedeutet, dass Sie die Optionen nur vom Handelsplatz bis zum Ablaufdatum (und manchmal auch nicht bis dahin) halten. Technisch, Optionen auf Aktien am dritten Samstag im Monat abläuft. Aber weil die Märkte arenrsquot öffnen dann, Optionen tatsächlich aufhören Handel am dritten Freitag jeden Monats. So, wenn Sie eine Juli-Option besitzen, haben Sie von zwischen dem Tag, den Sie die Option bis zum dritten Freitag von Juli gekauft haben, damit es rentabel wird. Bei einigen Gelegenheiten, die zugrunde liegenden Aktien oder ETF Geschäfte, nachdem der Markt schließt am Freitag der Verfall Woche, die einige Aktionen in Ihrer Option verursachen können. Während der Zeit, in der Sie den Optionsvertrag besitzen, können Sie Ihr Recht, die Option zu verkaufen, ausüben, können Sie wählen, um die zugrunde liegende Aktie zum vereinbarten Preis zu kaufen (zB wenn Sie einen GOOG March 590 Call gekauft haben, dann können Sie Aktien kaufen 590 eine Aktie, auch wenn die Aktie bei 600 gehandelt wird, solange dies vor dem dritten Freitag im März geschieht, wenn der Optionsvertrag ausläuft). Schließlich können Sie wählen, nichts zu tun und die Option verfällt wertlos ohne Strafe für Sie. Unterhalb von yoursquoll finden Sie Charts mit den Ablaufdaten für 2012, 2013 und 2014. Denken Sie daran, weil der Markt am Samstag geschlossen ist, wenn die Optionen technisch ablaufen, sie tatsächlich aufhören, den Handel am Freitag vor. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / how-to-read-options-quotes /.
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